回测与实盘之间的每一分钱，都对得上。
一个 Rust 交易引擎：真实交易所会强平时它就强平，回测与实盘跑在同一个内核上，并为讲清二者之间的差额而建——上面再配一个自托管控制台。
$ cargo run --example martingale_ladder已强平下单路径已接入八家交易所
每秒 tick，含保证金与策略（M4 Mac，内存中）
引擎中的第三方依赖
某商业存档丢失、我们保住的成交
种下单结果：接受、拒绝、未知
最危险的错误，是看起来正确的那一个。
它的前身用真钱交易了多年，撞上了六面墙，没有一面报过错。
静默失败
零价成交、无尽的撤单循环。没有崩溃。
差额说不清
实盘和回测不一样，却说不出差在哪。
两套代码
回测与实盘本应一致，却没有任何保证。
研究太慢
跑一次要几十分钟，人就不再提问了。
结论会过期
代码、数据、参数都变了，结论还成立吗？
过拟合不要钱
两百次里挑最好的——却从不给运气定价。
两层结构，一本真账。
引擎负责产出证据，控制台负责让证据看得懂。
回测与实盘共用一个确定性内核
生来就不讨好你。
计入保证金的回测
分级保证金、强平、资金费、手续费。真实交易所会强平你，这里也会。
保真度阶梯
L0 上快速扫参，再逐级加上排队、延迟与订单簿。
差额归因
影子内核在交易所旁并行运行，把差额拆开；拆不开的，记为残差。
给过拟合定价
每次扫参都给出 Deflated Sharpe 与 PBO，并对赢家重查前视偏差。
确定性 journal
重放精确还原状态。恢复、审计与研究是同一套机制。
零依赖
引擎是纯标准库 Rust，引入依赖 CI 就失败。
Python 策略
用 Python 写，在 Rust 引擎上跑——批量模式最快七倍。
import openquanter as oq oq.run_backtest(MyStrategy(), ticks, balance=10_000)
诚实的下单路径
超时不等于失败，「未知」是一等结果。
一个敢于说「不」的控制台。
「无法判断」永远不会显示成「一切正常」。
密钥不出本机
自托管，从不持有你的 API 密钥。
始终需要登录
Argon2id、Origin 校验，非本机强制第二因素。
双钥匙操作
高风险操作需要只有主机代理能校验的验证码。
黑匣子
过去 90 天里的任意时刻，展开来看。
为必须对这个数字负责的人而做。
带杠杆的交易者
自营、小基金或你自己——有真金白银，也有人要交代。
迁移交易引擎
逐笔证明行为没有改变。
需要展示结果的人
投资人与风控可以自己跑一遍核对，而不只是相信。
对自己走到哪一步，说实话。
已建成并有测试
- 确定性内核与 journal 重放
- L0 / L1 / L2 撮合
- 保证金、强平、资金费、手续费
- 采集已在真实交易所验证
- DSR、PBO、前视检查
- 8 家交易所下单路径、熔断开关
- Python 层已上 PyPI
- 测试网实盘闭环 + 控制台
尚未完成
- 供归因的长时间实盘
- API 稳定
- 2.x 用真钱实盘交易
- ONNX 推理、LLM 沙箱
- crates.io 发布
几分钟跑起来。
Deflated Sharpe、过拟合概率，以及在 Rust 引擎上运行的 Python 策略。支持 Linux、macOS、Windows。
pip install openquanter
快速上手里有三个示例，不需要下载数据。
git clone https://github.com/openquanter/openquanter cd openquanter cargo run --example martingale_ladder
控制台、主机代理与 Web 界面，附校验和。
v=1.0.0; t=x86_64-unknown-linux-gnu
curl -LO https://github.com/openquanter/quanterdeck/releases/download/v$v/quanterdeck-v$v-$t.tar.gz{,.sha256}
sha256sum -c quanterdeck-v$v-$t.tar.gz.sha256